Une introduction au modèle linéaire et
à la sélection de variables en statistique bayésienne
En deux journées (cours le matin – application pratique l’après-midi)
JEUDI 26 mai 2016
9h à 12h
Introduction aux modèles bayésiens élémentaires (observations binomiales et observations normales) et au modèle linéaire.
Présentation des lois a priori conjuguées et non informatives ainsi que les intervalles de crédibilité, leur relation avec les intervalles de confiance, les tests bayésiens avec le rapport de Bayes.
14h à 17h
Présentation du calcul bayésien (méthodes de Monte-Carlo) d’un point de vue pratique : exercices d’application avec le logiciel R.
VENDREDI 27 mai 2016
9h à 12h
Présentation d’un modèle bayésien de sélection de variables explicatives dans le modèle linéaire et comparaison avec quelques critères classiques de sélection de variables.
14h à 17h
Mise en pratique de ce modèle avec le logiciel R.
Pré-requis
- pratique élémentaire du logiciel R,
- bases d’un cours de statistique et de probabilités (lois conditionnelles, densité).