Une introduction au modèle linéaire et
à la sélection de variables en statistique bayésienne

En deux journées (cours le matin – application pratique l’après-midi)

JEUDI 26 mai 2016

9h à 12h

Introduction aux modèles bayésiens élémentaires (observations binomiales et observations normales) et au modèle linéaire.
Présentation des lois a priori conjuguées et non informatives ainsi que les intervalles de crédibilité, leur relation avec les intervalles de confiance, les tests bayésiens avec le rapport de Bayes.

14h à 17h

Présentation du calcul bayésien (méthodes de Monte-Carlo) d’un point de vue pratique : exercices d’application avec le logiciel R.

VENDREDI 27 mai 2016

9h à 12h

Présentation d’un modèle bayésien de sélection de variables explicatives dans le modèle linéaire et comparaison avec quelques critères classiques de sélection de variables.

14h à 17h

Mise en pratique de ce modèle avec le logiciel R.

Pré-requis

  • pratique élémentaire du logiciel R,
  • bases d’un cours de statistique et de probabilités (lois conditionnelles, densité).